【分　 类】 经济与管理科学
【关 键 词】 对外贸易；经济增长；协整检验；Granger因果关系检验
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正文：

2.2宏观经济序列平稳性的ADF单位根检验
在进行协整检验之前，运用ADF单位根方法检验变量LnGDP、LnEX、LnIM的平稳性，借助于Eviews软件，检验结果见表2。
表2　                    各变量的平稳性检验

变量      AFD检验值           显著水平5%        结论           DW值

LnGDP        -1.9891             -3.6736          不平稳         2.2442 LnIM         -1.6936             -3.6584          不平稳         1.6615 LnEX         -2.1881             -3.6736          不平稳         1.8257 DLnGDP       -2.3215             -3.7105          不平稳         1.4480 DLnEX        -3.4580             -3.6736          不平稳         1.6768 DLnIX        -3.7747             -3.6736            平稳         1.9807 DDLnGDP      -4.5003             -3.6908            平稳         1.9721 DDLnIM       -5.5768             -3.6908            平稳         2.2290 DDLnEX       -6.6110             -3.6908            平稳         1.9373

ADF单位根检验结果表明，序列LnIM、LnEX和LnGDP在5%的显著水平上都是非平稳的(存在单位根),它们的一阶差分中，DLnGDP和DLnEX分别5%的显著水平上是不平稳的,只有DLnIM在5%的显著水平上是平稳的。它们的二阶差分即DDLnIM、DDLnEX和DDLnGDP在5%显著水平上都是平稳的(不存在单位根)。这说明序列LnIM、LnEX和LnGDP并不平稳,进行二阶差分后DDLnIM、DDLnEX、DDLnGDP变成了平稳序列。因而,需要对序列LnIM、LnEX和LnGDP作进一步的协整检验,以判明它们之间是否长期存在协整性。
2.3进口总额、出口总额和经济增长得协整检验
在协整性检验方法中，目前人们普遍接受的是Johansen（1988）所提出的极大似然估计法。该方法可以对多个协整向量进行检验,并且允许向量中每个元素有不同的整阶数。通过以上对序列LnIM、LnEX和LnGDP的ADF单位根检验可知，原水平序列都是非平稳的，而经过二阶差分以后都变成平稳的，说明一阶差分序列DLnGDP、DLnEX都是I（1）序列，而DLnIM以及其二阶差分都是I(0)序列。因此，可以运用Johansen的极大似然估计法对这三个序列进行协整关系检验，检验结果见表3。
表3                      Johansen协整检验结果

检验变量         秩          似然比统计值          5%临界值           结论

LnGDP           0            19.6878              18.3977       存在协整关系 LnEX            1            17.4523               3.8415 LnGDP           0            24.6290              18.3977       存在协整关系 LnIM            1             4.2474               3.8415 LnGDP           0            56.8663              35.0109       存在协整关系 LnEX            1            20.6042              18.3977 InIM            2             6.2089               3.8415

注:表中数据由Eviews5.0软件计算。
表3的结果表明：LnGDP和LnEX，LnGDP和LnIM，InGDP和InEX、InIM三者都存在协整关系。
由于LnIM、LnEX和LnGDP都是二阶单整序列，运用Eviews5.以OLS（Ordi-nary Least Squares）法建立回归模型，得到的协整方程如下：
LnGDP = 3.56 + 0.37LnEX - 0.07LnEX（-1）+ 0.62LnEX（-2）
（8.88） （0.3）　  （0.42）　　    （0.27）　　
R²=0.908，Adj - R² = 0.89，F = 49.57，DW = 0.365                       （1）
LnGDP = 5.17 + 0.2LnIM + 0.02LnIM（-1）+ 0.48LnIM（-2）
（29.31） （1.34）　（0.11）　　　　（3.34）　　
R²=0.945，Adj - R²=0.934，F= 86.55,DW = 0.558                  （2）
方程（1）表明：出口每增加1元，当年GDP可相应增加0.37元，第2年会相应减少0.07元，第3年可相应增加0.62元，合计可相应增加0.92元。方程（2）表明：进口每增加1元，当年GDP可相应增加0.2元，第2年会相应增加0.02元第3年可相应增加0.48元，合计可相应增加0.7元。

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